ちょいハマりました。

とある筋から入手した複数ロールが動くソリューションを動かしたところ、
「[i]SEHException：外部コンポーネントが例外をスローしました[/i]」
などという意味不明なエラーが発生しました。

[img]http://xp.miyacomp.net/uploads/img46ceb5071ee125dd1343e.png[/img]

調べてみると、ガイジンさんがこんな記事を書いてました。
[url=http://sharepointroot.com/2011/06/07/windows-azure-roleenvironment-unavailable-sehexception/]⇒ガイジンさんのキジ[/url]

以下、このサイトの文章の一部を勝手に山形弁で通訳。

○Windows Azure – RoleEnvironment Unavailable (SEHException)
訳：なんかロール環境がSEHExceptionで動かねーんだず。

○When my project would run – I’d get a .NET ‘yellow’ screen error
訳：プロジェクト動がすどよ、黄色い画面でんなだ。

○But – when looking at the ‘emulator’ running on my local PC – they’re both running – STORAGE – and COMPUTE.
訳：なんか、「えみゅれーた」を見でみっと、なんか動いったみだいだ。

○This is a little odd though – showing nothing in the “Compute Emulator” – hhhmmmm.
訳：んで、「コンピュータえみゅれーた」を見でみっと、なんにも無いんだず。

○To cut to the chase, it turns out that I’d done an ASP.NET developer style “oops” – by setting the “startup” project to the ‘WebSite’ – which you’d ordinarily do. I’d chosen the “WebRole” as the startup project :
訳：結論がら言うどな、「失敗しったった！」なよ。いっつもやってだみだぐ、「スタートアッププロジェクト」をWebSiteにしったったんだごで。

○Once I changed this to be the ‘globe’ project – the configurator one (?) – then all was happy !
訳：試しに、Azureのプロジェクトをスタートアッププロジェクトさ変えでみだっきゃ、はっぴーさなったんだず。

つまり、
Azureのコンフィグプロジェクトをスタートアッププロジェクトに設定しろということです。
なぜか2回ほどUACにより管理者権限を求められますが、一応ロールが動くようになります。

しばらく使わない間に、、、、、なんでこんなに面倒になった…:-(

引き続き調査中です。